中山大学李端个人简介（中山大学管理学院金融学/金融硕士导师李端）

►个人简介

姓名：李端

职称：特聘教授

系所：财务与投资系

►教育经历

博士学位，1983年九月-1987年一月，美国，凯斯西储大学（CaseWesternReserveUniversity），系统工程系

工学硕士学位，1979年九月-1982年二月，中国，上海交通大学，电子工业与计算机科学学系

大学毕业，1973年九月-1977年一月，中国，复旦大学，物理系

►工作经历

2012年七月—，PatrickHuenWingMingProfessor，香港中文大学，系统工程与工程管理系

2003年八月—2012年七月，系主任，香港中文大学，系统工程与工程管理系

2007年八月—，系统工程与工程管理系讲座教授（ChairProfessorofSystemsEngineering&EngineeringManagement），香港中文大学，系统工程与工程管理系

2002年一月—2007年七月，教授，香港中文大学，系统工程与工程管理系

1994年十二月—2001年十二月，副教授，香港中文大学，系统工程与工程管理系

1992年六月—1995年七月，副主任（AssociateDirector），美国，弗吉尼亚大学（UniversityofVirginia）,工程系统风险管理中心（CenterforRiskManagementofEngineeringSystems）

1993年七月—1996年六月，副教授（研究），美国，弗吉尼亚大学（UniversityofVirginia），系统工程系

1988年一月—1993年六月，助理教授（研究），美国，弗吉尼亚大学（UniversityofVirginia），系统工程系

1987年七月—十二月，副研究员（ResearchAssociate），美国，弗吉尼亚大学（UniversityofVirginia），系统工程系

1987年一月--六月，副研究员（ResearchAssociate），美国，凯斯西余大学（CaseWesternReserveUniversity）系统工程学系

1982年三月—1983年八月，讲师，中国，上海交通大学，系统工程研究所

1977年5月—1979年8月，技术员，上海工业自动化仪表研究所，系统室

►国内兼职情况

中国数学规划协会副理事长

中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副理事长

中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会指导委员会委员

中国系统工程学会理事

清华大学，复旦大学，哈尔滨工业大学，北京理工大学，上海大学，重庆师范大学等多所大学兼职教授。

上海大学运筹优化开放实验室，学术委员会委员

►专长及代表性成果

个人专长

金融工程，最优化理论，运筹学与管理科学。

领导（参与）过的主要项目

2006-2012，最优化与运筹学，香港中文大学重点科研资助计划（B类），600万港币，12个成员，主持人（PrincipalInvestigator）

1996-2010香港研究资助局11项资助计划，总额约560万港币，首席研究员（PrincipalInvestigator）

2006-2008，中国国家自然科学基金委员会与香港研究资助局1项联合资助计划，49万港币，首席研究员

1990-1995，美国国家自然科学基金委员会（USNSF）4项资助计划，总额约60万美元，合作研究员（Co-PI）

1988-1993，美国航空航天总署（USNASA）4项资助计划，总额约20万美元，合作研究员（Co-PI）

1988-1993，美国环保总署（USEPA）1项资助计划，总额约4.2万美元，合作研究员（Co-PI）

代表性论著

2006，NonlinearIntegerProgramming,Springer,D.LiandX.L.Sun

2012,“Betterthandynamicmean-variance:Timeinconsistencyandfreecashflowstream,”MathematicalFinance,Vol.22No.2,pp.346-378,X.Y.Cui,D.Li,S.Y.WangandS.S.Zhu

2010，“Dualitygapestimationoflinearequalityconstrainedbinaryquadraticprogramming,”MathematicsofOperationsResearch,Vol.35,No.4,pp.864-880,X.J.Zheng,X.L.SunandD.Li

2010,“Globaldescentmethodforglobaloptimization,”SIAMJournalonOptimization,Vol.20,No.6,pp.3161-3184,C.K.Ng,D.LiandL.S.Zhang.

2010,“Portfolioselectionwithmarginalriskcontrol,”JournalofComputationalFinance,Vol.14,No.1,pp.3-28,S.S.Zhu,D.LiandX.L.Sun.

2009,“Performance-firstcontrolfordiscrete-timeLQGproblems,”IEEETransactionsonAutomaticControl,Vol.54,No.9,pp.2225-2230,D.Li,F.C.QianandJ.J.Gao.

2008,“Optionedportfolioselection:Modelsandanalysis,”MathematicalFinance,Vol.18,No.4,pp.569-593,J.F.Liang,S.Z.ZhangandD.Li.

2008,“Optimalnominaldualcontrolfordiscrete-timelinear-quadraticGaussianproblemswithunknownparameters,”AUTOMATICA,Vol.44,No.1,pp.119-127,D.Li,F.C.QianandP.L.Fu.

2007,“Peelingoffanonconvexcoverofanactualconvexproblem:Hiddenconvexity,”SIAMJournalonOptimization,Vol.18,No.2,pp.507-536,Z.Y.Wu,D.Li,L.S.ZhangandX.M.Yang.

2006,“Optimallotsolutiontocardinalityconstrainedmean-varianceformulationforportfolioselection,”MathematicalFinance,Vol.16,No.1,pp.83-101,D.Li,X.L.SunandJ.Wang.

2006,“AconvergentLagrangianandcontour-cutmethodfornonlinearintegerprogrammingwithaquadraticobjectivefunction,”SIAMJournalonOptimization,Vol.17,No.2,pp.372-400,D.Li,X.L.SunandF.L.Wang.

2005,“OnsaddlepointsofaugmentedLagrangiansforconstrainednonconvexoptimization”,SIAMJournalonOptimization,Vol.15,No.4,pp.1128-1146,X.L.Sun,D.LiandK.McKinnon.

2004,“ConvergenceoftheiterativeHammersteinsystem,”IEEETransactionsonAutomaticControl,Vol.49,No.11,1929-1940,E.W.BaiandD.Li.

2004,“Riskcontroloverbankruptcyindynamicportfolioselection:Ageneralizedmean-varianceformulation,”IEEETransactionsonAutomaticControl,Vol.49,No.3,pp.447-457,S.S.Zhu,D.LiandS.Y.Wang.

2003,“Agloballyandlocallysuperlinearlyconvergentnon-interior-pointalgorithmfor$P_0$LCPs,”SIAMJournalonOptimization,Vol.13,No.4,pp.1195-1221,Y.B.ZhaoandD.Li.

2002,“Varianceminimizationapproachforaclassofdualcontrolproblems,”IEEETransactionsonAutomaticControl,Vol.47,No.12,pp.2010-2020,D.Li,F.C.QianandP.L.Fu.

2002,“Adaptivedifferentialdynamicprogrammingformultiobjectiveoptimalcontrol,”Automatica,Vol.38,pp.1003-1015,L.Z.LiaoandD.Li.

2000,“Asymptoticstrongdualityforboundedintegerprogramming:Alogarithmic-exponentialdualformulation,”MathematicsofOperationsResearch,Vol.25,No.4,pp.625-644,X.L.SunandD.Li.

2000,“Continuoustimemean-varianceportfolioselection:AstochasticLQframework”,AppliedMathematicsandOptimization,Vol.42,pp.19-33,X.Y.ZhouandD.Li.

2000,“Optimaldynamicportfolioselection:Multi-periodmean-varianceformulation,”MathematicalFinance,Vol.10,No.3,pp.387-406,D.LiandW.-L.Ng.

►其它

美国电子电工协会自动控制期刊副主编，2003—2004（AssociateEditor,IEEETransactionsonAutomaticControl,2003–2004）

全局优化期刊特刊主编(前后4期特刊)，2002—2010，（GuestCo-Editor,4SpecialissuesforJournalofGlobalOptimization，2002--2010）

美国工业工程期刊金融工程特刊主编，2005（GuestCo-Editor,SpecialissueonFinancialEngineering,IIETransactionsonOperationsEngineering},Vol.37,No.10,2005）

工业与管理优化期刊副主编，2004-（MemberoftheEditorialBoard,JournalofIndustrialandManagementOptimization,2004-）

决策科学丛书副主编，2005-（MemberoftheEditorialBoard,LectureNotesinDecisionSciences,2005-）.

系统工程理论与实践，副主编，2008-。

控制理论与先进计术期刊副主编，1992-1994（MemberoftheEditorialBoard,Control-TheoryandAdvancedTechnology,1992–1995）

信息与决策计术期刊副主编，1992-1994（AssociateEditor,InformationandDecisionTechnologies,1992–1994）

优化与工程特刊主编，2002。（GuestCo-Editor,Specialissueonoptimizationapplicationsinhightechnology,OptimizationandEngineering,Vol.3,No.2,2002）

可靠性工程与系统安全性特刊主编，1993。（GuestCo-Editor,Specialissueonreliabilityofwaterdistributionsystems,ReliabilityEngineeringandSystemSafety,Vol.42,No.1,1993）

►国际会议

大会主席，国际最优化方法及应用大会，2001年与2010年两届（Co-Chair,The5thInternationalConferenceonOptimization:TechniquesandApplications(ICOTA),HongKong,2001,andthe8thICOTA,Shanghai,2010).

大会主席，国际风险管理与金融系统工程大会，2005，2006，2007，2010前后共四届（Co-Chair,TheInternationalConferenceonRiskManagementandFinancialSystemEngineering）

大会主席，WOSP2007，2007（Co-Organizer,TheWorkshopWOSP2007(WorkshoponOptimizationandSignalProcessing,December19-21,2007,HongKong)

大会主席，最优化讨论会，2007（Co-Chair,WorkshoponOptimization(DedicatedtoProf.M.J.D.PowellontheOccasionofhis70thBirthday),HongKong,February12,2007.

大会主席，运筹学与管理科学中的随机模型讨论会，2006（Co-Chair,SummerWorkshoponStochasticModelsinOperationsResearch/ManagementScience,Beijing,China,August13--15,2006）

大会主席，国际管理科学与应用大会，2005（Co-Chair,ProgramCommittee,InternationalConferenceofManagementScienceandApplications,Chengdu,Sichuan,China,June20-22,2005）

大会报告

大会报告共同作者，第四届国际自动化大会—大系统理论与应用（Y.Y.HaimesandD.Li,``Hierarchicalmultiobjectiveanalysisforlarge-scalesystems:Reviewandcurrentstatus,"Plenarytalk,4thIFAC/IFORMSSymposiumonLargeScaleSystems:TheoryandApplications,August26-29,1986,Zurich,Switzerland）这一大会报告后发表在AUTOMATICA上：Y.Y.HaimesandD.Li,``Hierarchicalmultiobjective

analysisforlarge-scalesystems:Reviewandcurrentstatus,"Automatica,Vol.24,No.1,pp.53-69,1988.

大会报告共同作者，第五届国际自动化大会—大系统理论与应用（Y.Y.HaimesandD.Li,“Ahierarchicalmultiobjectiveframeworkforriskmanagement,”Plenarytalk,5thIFAC/IFORMS/IMACSSymposiumonLargeScaleSystems:TheoryandApplications,August29-31,1989,Berlin,Germany）这一大会报告后发表在AUTOMATICA上：Y.Y.HaimesandD.Li,``Ahierarchicalmultiobjective

frameworkforriskmanagement,"\emph{Automatica},Vol.27,No.3,pp.579-584,1991.

大会报告，国际风险管理与金融系统工程大会，2005，2006，2007，2010前后共四次（PlenaryTalk,TheInternationalConferenceonRiskManagementandFinancialSystemEngineering）.

大会报告，第七届中国数学规划会议（``FinancialOptimization,''Keynotespeech,The7thSymposiumoftheChineseNationalSocietyofMathematicalProgramming,

August6-9,2008,Dalian,China）

大会报告，第三届中国-澳大利亚最优化会议（D.Li,``OnDualityinBinaryQuadraticOptimizationProblems,''Plenaryspeech,The3rdChina-AustraliaWorkshoponOptimizationTheory,MethodsandApplications,December16-December19,2007,Shanghai,China）

大会报告，第五届中国管理科学与工程论坛（D.Li,``Fromcontinuoussolutiontodiscretesolution:Anecessarybutchallengingstepinportfolioselection,''Keynotespeech,The5thForumofManagementScienceandEngineering,Guangzhou,China,Nov.23-26,2007）

大会报告，第三届最优化与控制国际会议（D.Li,``Hiddenconvexoptimization,"Semiplenarytalk,the3rdInternationalConferenceonOptimizationandControlwithApplications(OCA2004),July25-31,2004,Chongqing-Chengdu,China）

大会报告，第一届中国-澳大利亚最优化会议（DuanLi，``AconvergentLagrangianandcontour-cutmethodfornonlinearintegerprogrammingwithaquadraticobjectivefunction,"Keynotespeech,China-AustraliaWorkshoponOptimizationTheory,MethodsandApplications,May21-23,2004,Shanghai,China）

大会报告，国际最优化会议（D.Li,``Exactsolutiontoseparableintegerprogramming:ConvergentLagrangianandobjectivelevelcutmethod,"

Plenarytalk,InternationalWorkshoponOptimization,NationalCheng-KungUniversity,May17-20,2004,Tainan,Taiwan）

大会报告，国际数学规划会议（D.Li,J.WangandX.L.Sun,``Exactsolutiontoseparableintegerprogrammingproblems:ConvergentLagrangianandobjective

levelcutmethod,"PlenarytalkattheInternationalConferenceonMathematicalProgramming,December19-22,2002,Shanghai,China）

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