中山大学朱书尚个人简介（中山大学管理学院金融学/金融硕士导师朱书尚）

►个人简介

姓名：朱书尚

职称：教授

系所：财务与投资系

办公电话：020-84112729

E-mail：zhuss@mail.sysu.edu.cn

详细地址:广州市新港西路135号

邮编:510275

►工作经历

中山大学管理学院副教授（2012.2-2014.6)教授（2014.6-）

复旦大学管理学院讲师（2003.7-2009.11）副教授（2009.12-2012.1）

►学研经历

湘潭大学数学系数理统计专业理学学士(1993.9-1997.6)

湘潭大学数学系应用数学专业理学硕士(1997.9-2000.6)

中科院数学与系统科学研究院管理科学与工程专业管理学博士学位(2000.9-2003.8)

香港中文大学访问学（2001.10-11，2003.1,2006.7-8，2008.7-8,2009.7-8.,2010.8）

京都大学COE研究员（2005.4-2005.8）

►研究兴趣

投资组合选择、金融风险管理

►科研项目

主持国家自然科学基金项目“两类金融优化问题的研究——以消除理论与实践的差距为目标”（面上项目，2011.1-2013.12，批号：71071036）

主持国家自然科学基金项目“多阶段投资组合管理中几个问题的研究”（青年项目，已完成，2005.1-2007.12批号：70401009）

►近期发表论文

Cui,X.T.,S.S.Zhu,X.L.Sun,andD.Li,NonlinearportfolioselectionusingapproximateparametricValue-at-Risk,JournalofBankingandFinance,37,2124-2139,2013.

Li,Y.J.,S.S.Zhu,D.H.LiandD.Li,Activeallocationofsystematicriskandcontrolofrisksensitivityinportfoliooptimization,EuropeanJournalofOperationalResearch,228,556-570,2013.

Cui,X.Y.,D.Li,S.Y.WangandS.S.Zhu,Betterthandynamicmean-variance:Timeinconsistencyandfreecashflowstream,MathematicalFinance,22(2),346-378,2012.

Zhu,S.S.,X.T.Cui,X.L.SunandD.Li,Factor-riskconstrainedmean-varianceportfolioselection:Formulationandglobaloptimizationsolutionapproach,JournalofRisk,14(2),51-89,Winter2011/2012.

Li,D.,X.Y.CuiandS.S.Zhu,Timeconsistencyissueinmulti-objectiveoptimization,JournalofMulti-CriteriaDecisionAnalysis,18,143-149,2011.

黄琼、朱书尚、姚京，投资组合策略的有效性检验：基于中国市场的实证分析，管理评论，23(7),3-10,2011.

Zhu,S.S.,D.LiandX.L.Sun,Portfolioselectionwithmarginalriskcontrol,JournalofComputationalFinance,14(1),3-28，2010.

Zhu,S.S.,G.Z.RuanandX.X.Huang,Somefundamentalissuesofbasiclinesearchalgorithmforlinearprogrammingproblems,Optimization,59(8),1283-1295,2010.

Huang,D.S.,S.S.Zhu,F.J.FabozziandM.Fukushima,Portfolioselectionunderdistributionaluncertainty:arelativerobustCVaRapproach,EuropeanJournalofOperationalResearch,203,185–194,2010.

Zhu,S.S.,M.Fukushima,Worst-caseconditionalValue-at-Riskwithapplicationtorobustportfoliomanagement,OperationsResearch,57(5),1155-1168,2009.

Zhu,S.S.,D.LiandS.Y.Wang,Robustportfolioselectionunderdownsideriskmeasures,QuantitativeFinance,9(7),869-885,2009.

Huang,D.S.,S.S.Zhu,F.J.FabozziandM.Fukushima,Portfolioselectionwithuncertainexittime:arobustCVaRapproach,JournalofEconomicDynamicsandControl,32,594-623,2008.

Ji,X.D.,S.S.Zhu,S.Y.WangandS.Z.Zhang，Astochasticlineargoalprogrammingapproachtomulti-stageportfoliomanagementbasedonscenariogenerationvialinearprogramming,IIETransactions,37,957-969,2005.

Zhu,S.S.,D.LiandS.Y.Wang,Riskcontroloverbankruptcyindynamicportfolioselection:ageneralizedmean-varianceformulation,IEEETransactionsonAutomaticControl,49(3),447-457,2004.

Ruan,G.Z.,S.Y.Wang,Y.YamamotoandS.S.Zhu,Optimalityconditionsandgeometricpropertiesofalinearmultilevelprogrammingproblemwithdominatedobjectivefunctions,JournalofOptimizationTheoryandApplications,123(2),409-429,2004.

朱书尚、李端、周迅宇、汪寿阳，论投资组合与金融优化——对理论研究和实践的分析与反思，管理科学学报，7(6),1-12,2004.

Lai,K.K.,S.Y.Wang,J.P.Xu,S.S.ZhuandY.Fang,Aclassofintervallinearprogrammingproblemsanditsapplicationtoportfolioselection,IEEETransactionsonFuzzySystems,10(6),698-704,2002.Links

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